Forex Eisen Kondor

Optionen Handel mit dem eisernen Condor Die meisten Investitionen erfolgen mit der Erwartung, dass der Preis steigen wird. Einige sind mit der Erwartung, dass der Preis nach unten bewegt werden. Leider ist es oft der Fall, dass der Preis nicht tun, eine ganze Menge bewegen. Wäre es nicht schön, wenn man Geld verdienen könnte, wenn die Märkte sich nicht bewegen konnten. Dies ist die Schönheit der Optionen. Und genauer der Strategie, die als Eisenkondor bekannt ist. Wie zu entfernen Eisen Kondome klingen kompliziert, und sie brauchen einige Zeit zu lernen, aber sie sind ein guter Weg, um konsistente Gewinne zu machen. In der Tat, einige sehr profitable Händler ausschließlich Eisen Kondore verwenden. Also, was ist ein eiserner Kondor Es gibt zwei Möglichkeiten, um es zu betrachten. Die erste ist als ein Paar erwürgt. Eine kurze und eine lange, bei äußeren Streiks. Die andere Betrachtungsweise ist wie zwei Credit Spreads. Ein Call-Credit-Spread über dem Markt und ein Put Credit Spread unter dem Markt. Diese beiden Flügel geben dem eisernen Kondor seinen Namen. Diese können ziemlich weit von dem, wo der Markt jetzt ist gesetzt werden, aber die strikte Definition beinhaltet aufeinander folgenden Streik Preise. Siehe: Option Spreads Strategien Eine Credit-Spread ist im Wesentlichen eine Option-Selling-Strategie. Selling-Optionen können Investoren nutzen, um die Vorteile der Zeit Premium und implizite Volatilität, die Optionen sind. Die Credit-Spread wird durch den Kauf einer weit out-of-the-money Option und Verkauf einer näheren, teureren Option erstellt. Dies schafft den Kredit, mit der Hoffnung, dass beide Optionen wertlos, so dass Sie diese Gutschrift zu behalten. Solange der Basiswert den Basispreis der näheren Option nicht überschreitet, erhalten Sie die volle Gutschrift. Mit dem SampP 500 bei 1270 könnte man im September 1340 Anrufoption (schwarzer Punkt unter Punkt 4 auf der obigen Tabelle) für 2,20 kaufen und den September 1325 Anruf (schwarzer Punkt über Punkt 3) für 4,20 verkaufen. Dies würde einen Kredit von 2 in Ihrem Konto zu produzieren. Diese Transaktion erfordert eine Instandhaltungsspanne. Ihr Broker wird nur fragen, dass Sie Bargeld oder Wertpapiere in Ihrem Konto gleich der Differenz zwischen den Streiks abzüglich der Gutschrift, die Sie erhalten haben. In unserem Beispiel wäre dies 1.300 für jede Spread. Wenn der Markt im September unter 1325 schließt, behalten Sie die 200 Gutschrift für eine Rückkehr 15. Um die volle eiserne Kondor, alles, was Sie tun müssen, ist die Kredit-Spread in einer ähnlichen Weise hinzuzufügen. Kaufen Sie den September 1185 setzen (schwarzer Punkt unter Punkt 1) für 5.50, und verkaufen Sie den September 1200 (schwarzer Punkt über Punkt 2) für 6.50 für ein weiteres 1 von Kredit. Hier beträgt der Wartungsbedarf 1.400 mit den 100 Krediten (für jeden Spread). Jetzt haben Sie einen eisernen Kondor. Wenn der Markt zwischen 1200 und 1325 bleibt, behalten Sie Ihre volle Gutschrift, die jetzt 300 ist. Die Anforderung ist die 2.700. Ihre potenzielle Rendite ist 11.1 für weniger als zwei Monate Da dies derzeit nicht erfüllt die Securities And Exchange Commission (SEC) strenge Definition eines eisernen Kondor, müssen Sie die Marge auf beiden Seiten haben. Wenn Sie aufeinanderfolgende Streiks verwenden, müssen Sie nur auf der einen Seite Marge halten, aber dies verringert deutlich die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Tipps für einen reibungslosen Flug Es gibt mehrere Dinge zu beachten, wenn Sie diese Strategie zu beachten. Die erste ist, mit Index-Optionen zu halten. Sie bieten genug implizite Volatilität, um einen schönen Gewinn zu machen, aber sie haben nicht die wahre Volatilität, die Ihr Konto sehr schnell auslöschen kann. Aber es gibt noch eine Sache, auf die Sie achten sollten: Sie müssen nicht immer einen vollen Verlust auf einen eisernen Kondor nehmen. Wenn Sie aufgepasst haben und gut in Mathe sind, werden Sie bemerkt haben, dass Ihr potenzieller Verlust ist viel höher als Ihr potenzieller Gewinn. Dies liegt daran, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie richtig sind sehr hoch ist. Im obigen Beispiel ist es mehr als 80 auf beiden Seiten (unter Verwendung von Delta als Wahrscheinlichkeitsindikator, dass der Markt nicht über diese Ausübungspreise hinaus schliesst). Um zu vermeiden, einen vollen Verlust, wenn der Markt tut, was er normalerweise tut und handelt in einer Reihe, dann müssen Sie nichts tun und Sie können die ganze Position auslaufen lassen wertlos. In diesem Fall erhalten Sie Ihren vollen Kredit zu halten. Allerdings, wenn der Markt bewegt sich stark in die eine oder andere Richtung und nähert oder bricht durch einen Ihrer Streiks, dann müssen Sie diese Seite der Position zu verlassen. Vermeidung einer holprigen Landung Es gibt viele Möglichkeiten, um aus einer Seite eines eisernen Kondor. Man ist einfach zu verkaufen, dass bestimmte Kredit-Spread und halten Sie die andere Seite. Ein anderer ist, aus dem ganzen eisernen Kondor herauszukommen. Dies hängt davon ab, wie lange Sie bis zum Ablauf bleiben. Sie können auch die verlierende Seite zu einem weiteren Out-of-the-money-Streik rollen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, und die reale Kunst des eisernen Kondors liegt im Risikomanagement. Wenn Sie auf dieser Seite gut tun können, haben Sie eine Strategie, die Wahrscheinlichkeit, Option Zeit Premium-Verkauf und implizite Volatilität auf Ihrer Seite setzt. Verwenden Sie ein anderes Beispiel. Mit dem RUT bei etwa 697 könnten Sie auf den folgenden eiserne Kondor setzen: Buy September RUT 770 call for 2.75 Verkauf September RUT 760 call for 4.05 Kaufen September RUT 620 setzen für 4.80 Verkauf September RUT 630 setzen für 5.90 Die Gesamtkredit ist 2.40 mit Ein Wartungsbedarf von 17.60. Dies ist ein potentieller Gewinn von mehr als 13 mit 85 Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (wiederum auf der Grundlage des Deltas). Die Bottom Line Die Eisen-Kondor-Option-Strategie ist eine der besten Möglichkeiten für eine Option Trader von einem unerheblichen Anstieg der Preise für einen zugrunde liegenden Vermögenswert profitieren. Viele Händler glauben, dass eine große Bewegung nach oben oder unten für sie erforderlich ist, um einen Gewinn zu machen, aber wie Sie aus der oben genannten Strategie gelernt haben, sind hübsche Gewinne möglich, wenn der Preis des Vermögenswertes nicht wirklich weit bewegen. Die Struktur dieser Strategie kann zunächst verwirrend erscheinen, weshalb sie in erster Linie von erfahrenen Händlern verwendet wird, aber lassen Sie sich nicht die komplizierte Struktur einschüchtern Sie weg von dem Lernen mehr über diese leistungsfähige trading method. Iron Condor auf Gold Futures Product Manager Futures und Optionen Saxo Bank In diesem Artikel stellen wir eine weitere, erweiterte Optionsstrategie namens Iron Condor vor. Wenn Sie die vorherigen Listen der Artikel 101 gelesen haben, sollten Sie mit den grundlegenden Konzepten des Spread-Handels vertraut sein, bei denen ein Händler gleichzeitig Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen und mit demselben Ablauf erwirbt und verkauft. Dies wäre der Fall mit einer vertikalen Ausbreitung, natürlich. Allerdings wird in einem Iron Condor Trader mit vier verschiedenen Optionen oder zwei vertikale Spreads arbeiten. Anatomie eines Goldenen Eisenkondor Markt Haltung - Neutral zu leicht bullish oder bearish. Obwohl Marktneutral, können Händler den eisernen Kondor mit ein wenig mehr bullish oder bearish Bias. Motivation - In Kürze Iron Kondore, Händler suchen, um Einkommen zu verdienen. Die Strategie profitiert, wenn die zugrunde liegenden innerhalb der inneren Flügel bleibt, oder bleibt im Körper des Vogels. Strategie-Setup - A hort Iron Condor hat einen kurzen Anruf und einen langen Anruf mit einem höheren Preis (Bear Call Spread). Darüber hinaus wird es eine kurze Put und eine lange setzen mit einem niedrigeren Ausübungspreis (Bull Put Spread) haben. Daher wird die zugrunde liegende in der Mitte sein. Wenn Händler ein wenig mehr bullish oder bearish Bias können sie näher an einer der kurzen Optionen sein. Wenn dies der Fall ist, ist dies ein Beispiel für eine schiefe Eisen Condor. Maximaler Verlust - Maximaler Verlust (ML) tritt ein, wenn der Underlying unter dem Bull Put oder über dem Bear Call liegt. Bitte beachten Sie, dass ML nach dem Verfall und nicht vorher erwartet werden kann. Der Verlust könnte manchmal größer sein, wenn der Handel vor Ablauf durch den Zeitwert des Vertrages geschlossen wird. Maximaler Gewinn - Erträge aus dem Verkauf der Spreads (Nettopreis eingegangen - Cost of Commission) Break-even Punkte - Es gibt zwei Break-even Punkte: Oberer Break-even Basispreis Short Call Premium und Lower Break-even Basispreis Von Short Put - Premium erhalten Beispiel für Iron Condor auf Gold-Futures Wie oben erwähnt, ist die Iron Condor-Strategie am besten geeignet, wenn ein Trader nicht vorgespannt ist oder nur leicht vorgespannt um die Richtung des Basiswerts. Im folgenden Beispiel veranschaulichen wir einen leicht vorgespannten Iron Condor für GCZ2, Gold-Futures. Diese Verträge laufen am 27. November aus. Der Handel könnte wie folgt aussehen: Kaufen 3 1700 Puts Dez 2012 8.20 Verkaufen 3 1710 Puts Dez 2012 (10.90) Net Credit 3 x 2.70 Buy 3 1765 Calls Dec 2012 5.00 Verkaufen 3 1755 Calls Dec 2012 (7.00 ) Wenn also der zugrundeliegende Kurs der Futures-Kontrakte nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums innerhalb des Körpers des Kondors (1710 und 1755) verbleibt, sollten die Händler den vollen Kredit von 4,70 als 1710 Puts und 1755 Anrufe ohne Wert verlieren. Wenn jedoch der Kurs des Basiswerts seinen Weg durch einen der Short-Streik-Preise findet, wird der Trader einen maximalen Verlust erleiden. Da der Preis von GCZ2 nur einen der kurzen Streiks durchdringen kann, ist der maximale Verlust bei Verfall dann gleich der Differenz des kurzen und langen Streiks plus oder minus des erhaltenen Guthabens. Wir haben einen langen Weg in die Einführung von Optionen Strategien auf TradingFloor in den letzten Monaten gekommen - von einzelnen Optionskontrakten bis hin zu mehrbeinigen Optionsstrategien. Wir hoffen, dass Sie den Inhalt nützlich gefunden haben. Wir schätzen Ihre Meinung zum Thema und verstehen Ihren Lernwunsch, so dass wir Sie ermutigen, auch weiterhin Feedback zu unseren Listed Options 101 Artikel zu senden. Haftungsausschluss Die Institute der Saxo Bank Group erbringen jeweils nur eine Dienstleistung für die Ausführung und Zugang zu Tradingfloor, die es einer Person erlauben, die Nutzung und Nutzung von Inhalten, die auf oder über die Website verfügbar sind, zu sehen und nicht zu verändern oder zu erweitern. (Ii) Vollständiger Haftungsausschluss (iii) Die Risikowarnung (iv) die Geschäftsordnung und (v) Bekanntmachungen für Tradingfloor und dessen Inhalt zusätzlich (wo Relevant) zu den Bedingungen für die Nutzung von Hyperlinks auf der Website eines Mitglieds der Saxo Bank Gruppe, durch die der Zugang zu Tradingfloor erworben wird. Ein solcher Inhalt ist daher nicht mehr als Information. 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Woche Die Preise sind nicht im Live-Markt, sondern nach Stunden mit Trade Taschenrechner in Options Express Sie sehen zu gut aus Wahr werden Kann jeder vor Ort, was falsch ist Call Credit Spread 12801285 und Put Credit Spread Max Risk 500 pro Vertrag x5 2500 Prämie erhalten 2620 Garantierte Profit 120 (- Ausübung Kosten von 5 Verträge, da sicherlich eine Seite des Kondors zugeordnet werden) MJ Joined Nov 2010 Status: Junior Member 6 Posts Hallo Ich weiß, dies ist nicht über FX, aber es kann auf FX-Optionen angewendet werden Viele von Ihnen wissen, was Eisen Kondor ist 1 Credit Call verbreitet. Zuerst muss Ihr Bild aus dem Internet zugänglich sein. Ein Bild auf Ihrem Computer ist nicht. Verwenden Sie die Attach Files Fähigkeiten unten, um es in Forex Factory oder verwenden Sie eine der öffentlichen Bildspeicher-Websites. Zweitens, was waren die PUT Streiks Joined Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Nun, zunächst müssen Sie dies zu überprüfen, während der Markt geöffnet ist und Sie können tatsächlich die Geschäfte durchzuführen. Zweitens ist es kein garantierter Gewinn, wie Sie sagen. Sie werden nicht die 120 Gewinn abzüglich der Übung Kosten, wenn die SPX Ende der 4. Woche von Jan über 1285 oder unter 1275. Es besteht die Gefahr, dass Sie viel Geld verlieren, wenn die SPX zwischen diesen 2 Ebenen geschlossen. Es kann nicht passieren, häufig, aber wenn es passiert, Sie 1 Mal, wird es die kleinen Gewinne, die Sie in Ihrem früheren 8 oder 9 Trades gemacht löschen. Zum Beispiel können Sie sagen, dass Sie die Beine ausgeführt, die in der Screenshot gezeigt und die SPX schloss die vierte Woche bei 1283. Sowohl Ihre langen und kurzen Puts erlischt aus dem Geld bei 1275 und 1280 bzw. geben Ihnen ein Netz von 935. Allerdings , Ihre kurzen Anrufe abgelaufen in das Geld, während Ihre langen Anrufe abgelaufen aus dem Geld, das bedeutet, dass Sie Ihre lange Gespräche Wert vollständig verloren (4.215) und Ihre Short Puts haben einen Marktwert von 3x100x5 1500, die Sie zahlen müssen Decken Sie Ihre kurzen Anrufe. Das Nettoergebnis ist 935 -4215 5900 -1500 -1120. Es wird noch schlimmer auf der negativen Seite, wenn SPX endete bei 1284,75 zum Beispiel. Sie produzieren auch einen Nettoverlust, wenn der SPX Ende Januar zwischen 1275 und 1280, weil das Umgekehrte des Szenarios, das ich erwähnt wird an Ort und Stelle sein wird. Versuchen Sie, die Auszahlung Diagramm für diese Strategie nach Ablauf zu einem Gefühl der Strategie potenziellen Lohn gegenüber dem Risiko. Es ist wahr, dass diese Strategie von begrenztem Verlust ist, aber es hat auch ein begrenztes Gewinnpotential.